パーマリンクの設定をします。

パーマリンクとは、投稿した記事や固定ページ、カテゴリーなどに自動的につけられるWordpressのURLの事です。

初期には　http://*************/****/?p=123　という番号のURLが付けられていますので、「投稿名」に変更します。

投稿名に変更すると
http://**********/****/投稿名　と、URLに日本語が設定されます。

URLを日本語にすることのメリット

検索されたときにGoogleなどでURLが表示されますが、その際にURLが　?p=123　でも何ら問題はありません。しかし、日本語にしたほうがSEO対策に有利だという説もあります。（実際には検証は難しいですが）
わかりやすいのではないかという点では、明らかにわかりやすい表示になり、ユーザーに優しいサイトになるという点では日本語化の方がおすすめだと考えられます。